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1.【多选题】A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%;B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%，投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有( )。

A.最小方差组合是全部投资于A证券

B.最高期望报酬率组合是全部投资于B证券

C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱

D.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

2.【多选题】已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的80万元资金全部投资于风险组合，则( )。

A.总期望报率为13.6%

B.总标准差为16%

C.该组合位于M点左侧

D.资本市场线斜率为0.35

3.【单选题】下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是( )。

A.曲线上的点均为有效组合

B.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点

C.两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小

D.两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小

4.【多选题】甲证券的期望报酬率为6%(标准差为10%)，乙证券的期望报酬率为8%(标准差为15%)，则由甲、乙证券构成的投资组合( )。

A.最低的期望报酬率为6%

B.最高的期望报酬率为8%

C最高的标准差为15%

D.最低的标准差为10%

5.【单选题】有效集以外的投资组合与有效边界上的组合相比，不包括( )。

A.相同的标准差和较低的期望报酬率

B.相同的期望报酬率和较高的标准差

C.较低的期望报酬率和较高的标准差

D.较低的标准差和较高的期望报酬率

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